Une première cathédrale est édifiée à Lund, en Suède, en 1085, par le roi Saint Knut, saint patron du Danemark. La décision d'agrandir celle-ci survient peu après. Il s'agit alors d'une décision toute politique: le roi du Danemark, Erik Eiegod, obtient du pape en 1103 l'indépendance religieuse de son royaume vis-à-vis de l'archevêché d'Hambourg avec la création d'un nouveau siège archiépiscopal à Lund. La cité devient alors la capitale religieuse des pays scandinaves et la nécessité d'une cathédrale en rapport avec cette position se fait sentir.

Palais archiépiscopal

Les travaux débutent dès 1104. Dans une première phase, le plan et la crypte sont d'inspiration anglo-normande. Une deuxième phase révèlent une influence italienne. Le chantier a été confié à l'architecte italien Donatus. Les travaux ont été menés simultanément à l'est et à l'ouest. L'ancienne église sert de lieu de culte, jusqu'à l'achèvement de la crypte en 1131. Malgré le choix de voûter entièrement l'édifice, celui-ci est, dans un premier temps, couvert d'une charpente en bois. Ce n'est qu'à la suite d'un grave incendie en 1234 qu'on élève une voûte de pierre. Les travaux marquent alors une pause jusqu'au début du XVIe siècle: de grandes restaurations sont entreprises, et de nombreuses ornementations sculpturales sont ajoutées.

L'introduction de la Réforme au Danemark vers 1530 donne un coup d'arrêt brutal au rayonnement de Lund. L'archevêché est dépouillé de toutes ses richesses, de nombreuses églises sont détruites, la cathédrale est reléguée au simple rang d'église paroissiale.

Le traité de Roskilde en 1658 rattache Lund à la Suède. En 1666, le patrimoine du chapitre est transféré à l'université, nouvellement créée, et certaines parties de la cathédrales sont utilisées pour donner des cours. Des travaux de restaurations sont entrepris au XIXe siècle (réfection de la voûte) et au XXe.